Rsi Forex Eas That Work

Estratégia de negociação do RSI Funciona melhor durante a Sessão de negociação da Ásia A sazonalidade do mercado Forex do mercado estrangeiro aponta para condições de mercado significativamente diferentes, dependendo da sessão de negociação e da hora do dia. Como podemos mudar as técnicas de negociação para tirar proveito de tais movimentos Este relatório analisa a estratégia de negociação do Índice de Força Relativa (RSI) simples para aproveitar as mudanças nas condições do mercado. Índice de força relativa ndash Estratégia de escolha da estratégia, mas como pode ser melhorado O índice de força relativa é aquele que apresentou proeminente nos relatórios anteriores da Estratégia DailyFX, pois sua popularidade e histórico razoavelmente bom faz com que seja uma boa estratégia de negociação de gama de referência. Nos artigos anteriores, discutimos as paradas de configuração para a estratégia RSI e o uso de filtros de volatilidade com o RSI com bons resultados. Em particular, observamos que o RSI tende a fazer mal em tempos de alta volatilidade do mercado. Assim, parece razoável que possamos procurar explorar tendências intradias na volatilidade e tentar usar filtros similares para evitar condições precárias para as estratégias de negociação do RSI. Intraday Seasonality ndash O que é e como podemos usá-lo Dado que o mercado forex está aberto 24 horas por dia, é importante observar as principais diferenças em três sessões de negociação distintas e usar essas informações para nossa vantagem. Como os gráficos mostram, a volatilidade é mais freqüentemente mais alta através da sobreposição entre a sessão de negociação de Londres (aproximadamente às 03:00 da noite às 11:00 horas do leste) e a sessão de Nova York (aproximadamente 09:00 horas às 17:00 ET) para grandes pares de moedas . Se sabemos que é provável que uma estratégia tenha um desempenho inferior ao dos movimentos mais elevados da moeda, então provavelmente devemos evitar o comércio por esses momentos. Parece útil explorar o conceito de filtro de tempo para a estratégia RSI. Desligando a Estratégia de RSI durante a maioria dos tempos voláteis. Quando discutimos os filtros de volatilidade para o RSI, descobrimos que a estratégia tendia a um desempenho inferior nas condições de mercado mais ativas. Assim, procuraremos usar o mesmo conceito em um nível intradiário e com as regras mais simples possíveis desde o início. Como uma estratégia bruta, o RSI tem sido bastante insatisfatório em um gráfico EURUSD de 15 minutos que volta a 2001. Embora mostre alguns períodos de resultados fortes, declínios acentuados razoavelmente frequentes significam que a curva de equidade declina acentuadamente para baixo. Fonte: FXCM Strategy Trader. Nosso objetivo é, posteriormente, mitigar as perdas pronunciadas e, espero, mudar as coisas. Assim, voltamos ao nosso gráfico de sazonalidade intradiário no par de moedas EuroUS Dollar. Procurando por períodos de baixa volatilidade para RSI Strategy Focando exclusivamente no gráfico EuroUS Dollar, vemos que a volatilidade tende a cair visivelmente em uma hora-chave através de cada sessão de negociação. Ou seja, na última hora da sessão de Nova York (16: 00-17: 00), a meio do período de comércio de Londres, e no final do dia de negociação de Tóquio. Também é claro que a volatilidade mais forte tende a ocorrer no final de Londres e nas primeiras horas de negociação de Nova York, provavelmente advertindo contra a negociação de estratégias especialmente vulneráveis ​​a movimentos bruscos de moeda. RSI Estratégia de Negociação com o Time Filter Usando o Trader da Estratégia. Podemos importar uma estratégia de RSI Trading prontamente disponível. Mas wersquore vai dar um passo adiante e estabelecer uma versão ligeiramente modificada. Regra de entrada: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado ao aberto do próximo bar. Filtro: Estratégia não pode entrar com trades entre a hora de início (startTime) e a hora final (endTime). No entanto, não fechará nenhum comércio aberto na hora final e os manterá abertos até que o sinal inverso seja disparado. (Mais sobre esse tópico mais tarde) Stop Loss: Nenhum, por padrão, Take Profit. Nenhum, por padrão, Regra de Saída: A Estratégia irá sair de uma troca e direção de flip quando o sinal oposto for acionado. Repetição do nosso Filtro de Tempo para a Estratégia de Negociação do Índice de Força Relativa Para testar a validade deste filtro, é claro que precisamos estabelecer quais as vezes que gostaríamos de começar a negociar e parar de negociar completamente. Dado o que vimos com o EuroUS Dollar, parece lógico tentar limitar o sistema às horas menos voláteis do dia, apagadas por pontos de volatilidade na última sessão de Nova York e no meio da negociação de Tóquio. Assim, nossa variável lsquoStartTimersquo será definida às 16:00 e lsquoEndTimersquo às 00:00 hora do leste. Abaixo está a curva de equidade resultante. Certamente, esta é uma melhoria em relação ao caso base de perdas constantes. No entanto, o fato de que a curva de equidade tenha feito pouco além do declínio nos últimos 2 ou mais anos não é bom para as perspectivas futuras e, na verdade, talvez precisemos explorar outras opções no que diz respeito aos nossos horários de início e fim. Assim, passamos a otimização. Otimizando contra duas variáveis ​​Usando o Strategy Trader, otimizaremos duas variáveis ​​para maximizar os lucros teóricos. Quando otimizamos, sempre queremos encontrar os melhores retornos hipotéticos ajustados ao risco. E embora possamos manter as limitações do comércio hipotético muito em mente, ver o que funcionou no passado nos dá um melhor senso do que é mais provável que funcione no futuro. Otimizaremos para maximizar o ldquoReturn no Accountrdquo, ou o montante pelo qual o patrimônio da estratégia final excede o tamanho mínimo da conta necessário para executar a estratégia durante o período de teste. O tamanho mínimo da conta é determinado pela redução teórica máxima da estratégia específica. Assim, nossa variável ldquoReturn on Accountrdquo nos dará Final ProfitLoss sobre Maximum Drawdown. Gráfico de Resultados de Otimização Tridimensional do Filtro de Tempo na Estratégia de Negociação EURUSD RSI Fonte de Dados: FXCM Strategy Trader. Fonte do gráfico: R-Project. RGL Certamente é difícil exibir corretamente um gráfico 3D em um meio 2D, mas o gráfico de resultados de otimização é bastante revelador. Nosso melhor percentual de porcentagem de porcentagem de Accountrdquo parece se agrupar nos mesmos valores de lsquoEndTimersquo, enquanto os resultados em mudar os valores de lsquoStartTimersquo parecem muito mais variados. Mais concretamente, nossa estratégia tende a ter os melhores resultados para o EURUSD quando o lsquoEndTimersquo para o nosso filtro é entre as horas das 05:00 às 07:00 horas do leste. Os melhores retornos teóricos ajustados ao risco também irão quando o nosso lsquoStartTimersquo for entre as 14:00 e as 18:00 horas. Qual é o nosso melhor resultado hipotético de backtest EuroUS Dólar Estratégia do RSI Restringido ao Comércio entre as Horas das 14:00 e as 06:00 Hora do Leste: FXCM Strategy Trader. Nós terminamos não. Nós estabelecemos que esta estratégia teoricamente funcionou muito bem no EuroUS Dollar através do passado, mas isso dificilmente é garantia de resultados futuros. Estamos sempre em busca do resultado mais robusto e estável, que provavelmente funcionará bem no futuro. Uma das maneiras pelas quais eu verifiquei pessoalmente os resultados de otimização é garantir que eles sejam consistentes em pares de moedas. Neste ponto, serve para mencionar que todos os pares de moedas não são criados, e isso é especialmente verdadeiro, dado que os comerciantes em todo o mundo tendem a negociar mais fortemente em suas moedas regionais. Assim, o iene japonês verá maior volatilidade durante as horas da Ásia do que o Euro ou a Libra britânica. Em seguida, faz sentido comparar as moedas da mesma região umas contra as outras quando executam verificações de robustez. E, embora o gráfico abaixo não mostre uma lista exaustiva de todas as combinações de tempo possíveis, escolhi vários limites de tempo que tenderam a funcionar melhor entre pares de moedas principais. Dado que o EURUSD e o USDCHF historicamente foram altamente correlacionados, não deve surpreender que o filtro de hora 14: 00-06: 00 funcione muito bem para ambos. E, embora não funcione tão bem no par GBPUSD, ainda é uma grande melhoria em relação à estratégia RSI básica e, teoricamente, produz uma equidade final positiva. Nós também notamos que os quadros de tijolos restritos a tempos de volatilidade muito menor não realizaram quase tão bem nessas moedas quanto o alongamento bastante amplo 14: 00-06: 00. A estratégia de RSI tende a perder em tempos de movimentos de preços especialmente fortes, mas precisa de alguma volatilidade para gerar negócios. Essa é talvez uma das razões pelas quais o nosso horário superior inclui alguns períodos bastante voláteis para cada um dos pares de moedas EURUSD, USDCHF e GBPUSD. O que acontece com as moedas centradas na Ásia Infelizmente, o nosso filtro de tempo não funciona tão bem nos USDJPY, GBPJPY, AUDUSD e NZDUSD que não produzem uma única curva de patrimônio positivo ao longo do mesmo período de teste. E, embora o trecho 20: 00-03: 00 mostra alguma promessa nos últimos anos, não parece tão impressionante quanto a nossa principal curva de ações em pares de moeda europeus. Um olhar mais detalhado sobre o gráfico de otimização equivalente para o par do Yen japonês do dólar japonês destaca uma razão importante, este é o caso. Gráfico de resultados de otimização tridimensional do filtro de tempo na USDJPY RSI Estratégia de negociação Fonte de dados: FXCM Strategy Trader. Fonte do gráfico: R-Project. RGL Devido à volatilidade relativamente alta do JPYsquos durante as horas asiáticas de negociação, parece que a filtragem do tempo do sistema RSI para horas específicas tem pouco efeito. E embora o AUDUSD e o NZDUSD veam resultados ligeiramente melhores, não é suficiente para produzir uma curva de capital positiva global. Nosso sistema de RSI filtrado no tempo parece ser mais adequado para pares de moeda europeus e norte-americanos. Backtesting Time Filters on RSI Strategy ndash Mostrando Promessa Os resultados iniciais em nossos filtros de tempo são promissores com a Estratégia de Negociação RSI nos pares EURUSD, GBPUSD e USDCHF. Dizem que os dados sugerem que há mais um trabalho a ser feito, e nós temos os princípios de uma estratégia vencedora potencial baseada em backtests hipotéticos. No entanto, a lógica atual nos expõe ao risco total demais durante as horas de negociação mais voláteis do dia. Ou seja, as regras determinam que não podemos abrir ou fechar negócios fora dos nossos períodos de negociação, permitindo perdas potencialmente desastrosas. A próxima parcela do nosso Esquema de Estratégia de Forex examinará de perto essa estratégia e tentará torná-la mais adequada para o comércio real. Dito isto, poderíamos facilmente ver esses filtros de tempo trabalhando em uma ampla gama de sistemas de negociação de alcance, limitados ao nosso benchmark RSI. Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar por e-mail o autor David Rodriacuteguez em drodriguezdailyfx. Para ser adicionado a esta lista de distribuição de autorrsquos, e-mail com linha de assunto ldquodistribution listrdquo Veja artigos anteriores desta série: Escrito por David Rodriacuteguez, Estrategista Quantitativo para DailyFXI quer um RSI EA que desencadeie ordens de forma diferente. Por exemplo, você pode configurar o RSI EA para fazer uma pequena ordem quando o RSI chega a 70, mas eu quero que ele faça uma pequena ordem não quando ele passa até os 70, mas está indo para baixo depois que ele vai acima dos 70 . Portanto, precisaria reconhecer quando o rsi está descendo pelo nível de preço e abre-se. O máximo de RSI Power tem a opção de vender entre certos níveis enquanto se desce, mas não parece que ele funciona. E também tem apenas uma configuração para tirar proveito, nem uma longa e outra para calções. Pergunto-me que o RSI EA pode ser programado para isso, pois é uma EA excelente. BTW, há instruções para o RSI Power maximum A Razão que eu quero vender quando o rsi se descendo (e o oposto para comprar), é que se você tiver configurado para assumir uma posição curta em say, rsi 70, então o preço Quase sempre continua subindo, às vezes até, dando uma grande retirada ou até mesmo chamada de margem. Se estiver configurado para fazer a venda ao vir para baixo através dos 70 rsi, na maioria dos casos, ele executou sua corrida e você deve acabar sem, ou pouco, reduzir. Eu quero um RSI EA que irá ativar as ordens de forma diferente. Por exemplo, você pode configurar o RSI EA para fazer uma pequena ordem quando o RSI chega a 70, mas eu quero que ele faça uma pequena ordem não quando ele passa até os 70, mas está indo para baixo depois que ele vai acima dos 70 . Portanto, precisaria reconhecer quando o rsi está descendo pelo nível de preço e abre-se. O máximo de RSI Power tem a opção de vender entre certos níveis enquanto se desce, mas não parece que ele funciona. E também tem apenas uma configuração para tirar proveito, nem uma longa e outra para calções. Pergunto-me que o RSI EA pode ser programado para isso, pois é uma EA excelente. BTW, há instruções para o RSI Power maximum A Razão que eu quero vender quando o rsi se descendo (e o oposto para comprar), é que se você tiver configurado para assumir uma posição curta em say, rsi 70, então o preço Quase sempre continua subindo, às vezes até, dando uma grande retirada ou até mesmo chamada de margem. Se estiver configurado para fazer a venda ao vir para baixo através dos 70 rsi, na maioria dos casos, ele executou sua corrida e você deve acabar sem, ou pouco, reduzir. Qual versão exata da EA está usando oi. Estou usando uma conta nano-mt4 na Alpari Russia (Comércio com Alpari - Named Forex Company of the Year em 2012), e não consigo que a EA funcione. Live chat disse que a conta não era ECN e a execução instantânea. Eu defini-lo para uma conta não ECN, mas ainda não vou. É uma conta de centavo. Estou usando a versão 2.03. Alguém conseguiu alguma ideia Obrigado. ESTÁ BEM. Eu costumo ter o risco máximo estabelecido em 0,04 para uma conta normal. Eu defini-lo para 0,004 e funcionou. Exceto que eu acho que o comércio é um pouco grande. Acho que deveria ter configurado para 0.0004. Isso é adicionar 00 porque é uma conta de centavo. EventHorizon: oi. Estou usando uma conta nano-mt4 na Alpari Russia (Comércio com Alpari - Named Forex Company of the Year em 2012), e não consigo que a EA funcione. Live chat disse que a conta não era ECN e a execução instantânea. Eu defini-lo para uma conta não ECN, mas ainda não vou. É uma conta de centavo. Estou usando a versão 2.03. Alguém conseguiu alguma ideia Obrigado. ESTÁ BEM. Eu costumo ter o risco máximo estabelecido em 0,04 para uma conta normal. Eu defini-lo para 0,004 e funcionou. Exceto que eu acho que o comércio é um pouco grande. Acho que deveria ter configurado para 0.0004. Isso é adicionar 00 porque é uma conta de centavo. Que erros você obtém na guia de especialistas do terminal?